مارکوویتز
حجم فایل : 566.3 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 17 بنام خدا مارکوویتز هری مارکوویتز به صورت ریاضی نشان داد که چگونه می‌توان پورتفوی بهینه را تعیین کرد.چگونه؟ پورتفوئی بهینه است که به ازای یک سطح معین از ریسک بازده‌اش حداکثر باشد یا به ازای یک سطح معین بازده ریسکش حداقل باشد.اگر تعداد N سهم با بازده‌ها و واریانس‌ها و کوواریانس‌ها داشته باشیم (ماتریس)، می‌توان تابع هدف را برای حداقل کردن ریسک پورتفو با فرض بازده معین یا...
